Quy Tắc 2% Và Quản Lý Vốn: Cách Đọc Mô Phỏng Rủi Ro

Phạm vi: quy tắc phần trăm chỉ giới hạn quy mô mỗi vị thế. Nó không sửa một kỳ vọng âm và không loại bỏ nguy cơ mất tiền.

Định nghĩa mẫu rủi ro

Cần ghi số dư ban đầu, tỷ lệ phân bổ, cách làm tròn, giá, chi phí và điều kiện dừng. Nếu tỷ lệ được tính trên số dư hiện tại, quy mô sẽ giảm sau chuỗi thua và tăng sau chuỗi thắng.

Thử nhiều kịch bản

Không nên chỉ chạy một đường ngẫu nhiên. Hãy dùng nhiều hạt giống, thay đổi xác suất và chi phí trong phạm vi hợp lý, rồi báo phân vị thay vì chọn một kết quả đẹp nhất.

Chỉ số cần theo dõi

Ít nhất cần có sụt giảm tối đa, thời gian hồi phục, chuỗi thua, số lần chạm ngưỡng dừng và phân phối số dư cuối. “Sống sót” phải có định nghĩa rõ, chẳng hạn chưa chạm mức dừng đã đặt trước.

Quyết định ngoài mô hình

Ngân sách sinh hoạt, khoản vay và quỹ khẩn cấp không nên được đưa vào vốn rủi ro. Dừng sử dụng mô hình khi hành vi gây áp lực tài chính hoặc khó kiểm soát.